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cdo 相关性减小 Equity亏损问题

cdo 相关性减小 Equity亏损问题|05年讲long cdo mezzanine and short equity策略，两边头寸亏损。 bond 相关性减少，equity spread 上升。 但是信用风险说correlation 减少，equity是会下降的啊 spread上升price下降，这么理解，可是他是short头寸，不是应该赚钱吗？

• Ncdd |
• 2019-10-05 14:33:22